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财经
套利定价理论的假设条件包括( )。
套利定价理论的假设条件包括( )。
admin
2015-03-10
61
问题
套利定价理论的假设条件包括( )。
选项
A、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B、所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C、投资者具有单一投资期
D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
答案
A,B,D
解析
建立套利定价理论的三个基本假设条件:①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有“r
i
=a
i
+b
i
F
i
+ε
i
”的构成形式;③投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
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