现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )。

admin2011-05-12 41

问题现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )。

选项 A、该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
B、该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D、该组合的标准差一定大于Q的标准差

答案D

解析假定证券W的期望收益率和标准差分别为E_w和σ_w；证券Q的期望收益率和标准差分别为E_Q和σ_Q，且E_w＞σ_Q，σ_w＞σ_Q。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90E_w+0.10E_Q；0.90σ_w+0.10σ_Q。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LJPg777K

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据中国证监会证监[A998]D号《上市公司股东大会规范意见》，利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后()内完成股利(或股份)的派发(或转增)事项。

美国和我国香港证券市场采用的滚动交收周期分别为T+3和T+2。()

交易所可根据市场情况，对指定券种的国债买断式回购实施停牌，并可视市场具体情况对其复牌，亦可根据市场情况终止某券种的国债买断式回购交易。停牌、复牌和终止的决定由交易所以书面报告形式发布。()

“债券回购交易申请表”须填写()等，并经投资者有效签署。

下列关于时间优先原则的说法中，正确的是()。

证券行情变动受多种因素影响,但决定性的因素是()的变动。

20世纪90年代以来,影响世界经济稳定发展最重要的因素是()。

套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是为了规避现货风险。()

下列表述中，正确的有()。

A、通风、干燥处B、通风、阴凉处C、阴凉、干燥处D、密闭贮藏E、石灰缸内含淀粉多的饮片应贮存于

招标代理机构收集各种类型项目的采购案例，从中总结经验和教训，以避免失误。该项工作属于招标采购（）的工作内容。

下面哪些项关于架空电力线路在最大计算弧垂情况下导线与地面的最小距离符合规范规定?()

传统的组合临测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。()

有三种砝码，分别为3克、5克和7克，每种砝码的数量足够多。从中取出若干个砝码，使它们的总重量为130克，那么最少要取出多少个砝码?()

警察是具有武装性质的维护社会秩序、保卫国家安全的()。

有权宣告婚姻关系无效的机关是()

党的十五大在邓小平理论指导下，制定了党在社会主义初级阶段的(　　)

Oneofthemostcriticalproblems【C1】_blackandotherminorityAmericanstodayisthedifficultyofentering【C2】_socie

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据中国证监会证监[A998]D号《上市公司股东大会规范意见》，利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后()内完成股利(或股份)的派发(或转增)事项。

美国和我国香港证券市场采用的滚动交收周期分别为T+3和T+2。()

交易所可根据市场情况，对指定券种的国债买断式回购实施停牌，并可视市场具体情况对其复牌，亦可根据市场情况终止某券种的国债买断式回购交易。停牌、复牌和终止的决定由交易所以书面报告形式发布。()

“债券回购交易申请表”须填写()等，并经投资者有效签署。

下列关于时间优先原则的说法中，正确的是()。

证券行情变动受多种因素影响,但决定性的因素是()的变动。

20世纪90年代以来,影响世界经济稳定发展最重要的因素是()。

套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是为了规避现货风险。()

下列表述中，正确的有()。

A、通风、干燥处B、通风、阴凉处C、阴凉、干燥处D、密闭贮藏E、石灰缸内含淀粉多的饮片应贮存于

招标代理机构收集各种类型项目的采购案例，从中总结经验和教训，以避免失误。该项工作属于招标采购（）的工作内容。

下面哪些项关于架空电力线路在最大计算弧垂情况下导线与地面的最小距离符合规范规定?()

传统的组合临测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。()

有三种砝码，分别为3克、5克和7克，每种砝码的数量足够多。从中取出若干个砝码，使它们的总重量为130克，那么最少要取出多少个砝码?()

警察是具有武装性质的维护社会秩序、保卫国家安全的()。

有权宣告婚姻关系无效的机关是()

党的十五大在邓小平理论指导下，制定了党在社会主义初级阶段的( )

Oneofthemostcriticalproblems【C1】_____blackandotherminorityAmericanstodayisthedifficultyofentering【C2】_____socie

党的十五大在邓小平理论指导下，制定了党在社会主义初级阶段的(　　)

Oneofthemostcriticalproblems【C1】_blackandotherminorityAmericanstodayisthedifficultyofentering【C2】_socie