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现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大,那么( )。
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大,那么( )。
admin
2011-05-12
35
问题
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大,那么( )。
选项
A、该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
B、该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D、该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案
D
解析
假定证券W的期望收益率和标准差分别为E
w
和σ
w
;证券Q的期望收益率和标准差分别为E
Q
和σ
Q
,且E
w
>σ
Q
,σ
w
>σ
Q
。二者完全正相关,相关系数为1。可求得,按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为:0.90E
w
+0.10E
Q
;0.90σ
w
+0.10σ
Q
。显而易见,该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LJPg777K
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证券投资分析
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