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  3. 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )。

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )。

admin2011-05-12  35
问题 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么(    )。
选项 A、该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
B、该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D、该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案D
解析 假定证券W的期望收益率和标准差分别为Ew和σw；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且Ew＞σQ，σw＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90Ew+0.10EQ；0.90σw+0.10σQ。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
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