假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?

admin2015-07-30 24

问题假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?

选项

答案假设投资于无风险资产占总投资额的x，则投资于市场组合的为(1—x)则根据CAPM， 10％=x6％+(1—x)12％，x=[*] 则新投资组合的标准差为(1—x)0．2=0．133

解析

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金融硕士（金融学综合）

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