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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为(

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为(

admin2022-07-06  66
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为(       )点。
选项 A、15000
B、15124
C、15224
D、15324
答案B
解析 该股票组合用指数点表示时，利息=15000×6％×3/12=225(点)，红利5000港元相当于100(5000/50=100)个点，再计剩余两个月的利息=100×6％×2/12=1(点)，因此本利和=100+1=101(点)，净持有成本=124(点)，因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124(点)。
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