关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上 Ⅱ．看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制 Ⅲ．看涨一看跌平价的核心

admin2022-12-05 43

问题关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有( )。

Ⅰ．看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上
Ⅱ．看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制
Ⅲ．看涨一看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制
Ⅳ．看涨—看跌期权平价的建立要利用动态复制技术

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案B

解析利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术，在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨—看跌平价关系。很明显，在复制过程中，无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LNxD777K

本试题收录于：发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

根据《公路工程建设项目造价文件管理导则》(JTG3810—2017)，属于公路工程实施阶段造价文件的有()。

关于隧道内装饰材料选用要求的说法，错误的是()。

隧道堵水主要是针对隧道()等漏水地段，采用向围岩体内注浆、设堵水墙等封堵方法。

我国是世界上泥石流活动最多的国家之一，属于泥石流防治措施的是()。

吹填工程中，就地取土筑埝时，平坦区域取土边线与埝脚的距离不应小于()。

当桥梁需要抬高支座时，根据抬高量的大小可采用()等方法进行。

根据《碾压式土石坝施工规范》(DL／T5129～2013)，堆石料的压实控制指标采用()。

机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有()。

增长型行业主要依靠()等，从而使其经常呈现出增长形态。Ⅰ．政策的扶持Ⅱ．企业家的努力Ⅲ．技术的进步Ⅳ．新产品推出

AFrightfulExperienceMr.PeterJohnson,agedtwenty-three,battledforhalfanhourtoescapefromhistrappedcaryesterda

简述泄泻的辨证要点和治疗原则。

下列各项中，属于辅助生产费用分配方法的是()。

企业将生产的电梯销售给某一客户，并负责电梯的安装工作，企业发出商品的时候应确认该电梯的销售收入。()

世界四大宗教中，传入中国最早的是()。

设m、n为正实数．有下列命题：①若=1，则m一n＜1；②若m2一n2=1，则m一n＜1；③若｜m2一n2｜=1，则｜m一n｜＜1；④若｜｜=1，则｜m一n｜＜1．其中真命题为___________．(填编号)

在构成教育活动的基本要素中，主导性的因素是()。

认为某种具体物质是世界本原，这种观点是()。