首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上 Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制 Ⅲ.看涨一看跌平价的核心
关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上 Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制 Ⅲ.看涨一看跌平价的核心
admin
2022-12-05
63
问题
关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上
Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制
Ⅲ.看涨一看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制
Ⅳ.看涨—看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案
B
解析
利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术,在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨—看跌平价关系。很明显,在复制过程中,无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LNxD777K
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类
0
发布证券研究报告业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版),工程量清单计量规则正确的是()。
关于绿化工程的说法,错误的是()。
在桥跨间设置支架,安装模板,绑扎钢筋,现场浇筑混凝土的施工方法是()。
背景资料: 某大型水利枢纽工程位于我国西北某省,枯水期流量很少。坝型为土石坝,黏土墙防渗;坝址处河道狭窄,岸坡平缓。 其中某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑。坝基在施工中发生渗漏,施工单位及时组织人员全部进行了返工处理,造成直接经济损失100万
背景资料: 某地新建一水库,其库容为3亿m3,土石坝坝高75m,批准项目概算中的土坝工程概算为1亿元。土坝工程施工招标工作实际完成情况见表3-5。 根据《水利水电工程施工合同条件》,发包人与投标人A签订了施工合同。其中第一坝段土方填筑工程合同单
根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号),保证金总预留比例不得高于()的3%。
在确定土料压实参数的碾压试验中,一般以单位压实遍数的压实厚度()者为最经济合理。
波特五力模型中的五力包括()。
某资产评估机构受托对甲公司持有的乙公司债券进行评估,债券面值60000元,系乙公司发行的3年期债券,年利率为5%,每年付息一次,到期一次还本。评估基准日距离债券到期日两年,经评估人员调查,乙公司经营业绩尚好,财务状况稳健,两年后具有还本付息的能力,投资风险
启明公司计划对其一条生产线进行减值测试,评估基准日为2019年2月1日,当日的5年期国债利率为4%,行业β系数为1.2,市场风险回报率为6%,启明公司对该生产线额外要求的报酬率为2%。则待估生产线的股权资本回报率为()。
随机试题
Theyknewherverywell.Theyhadseenher______upfromchildhood.
肾炎治疗的主要目的不包括()
A.抗癫痫药B.氢化可的松C.灰黄霉素D.甲巯咪唑E.镇静药与加味逍遥散合用后减轻甲状腺功能亢进症自觉症状的西药是
护士给患者进行护理评估,下列属于主观方面健康资料的是
使馆费用、广告费、专利费,应列入()项目。
影响期权价格的最主要原因是()
税收法律关系的产生、变更和消灭是由()决定的。
()不属于委托外加工备料管理内容。
IntheUnitedStates,itisnotcustomarytotelephonesomeoneveryearlyinthemorning.Ifyoutelephonehimearlyintheday,
法律的强制作用是指法律能运用国家强制力制裁违法和犯罪,保障自己得以实施的作用。法律强制的目的在于
最新回复
(
0
)