关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上 Ⅱ．看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制 Ⅲ．看涨一看跌平价的核心

admin2022-12-05 45

问题关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有( )。

Ⅰ．看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上
Ⅱ．看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制
Ⅲ．看涨一看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制
Ⅳ．看涨—看跌期权平价的建立要利用动态复制技术

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案B

解析利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术，在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨—看跌平价关系。很明显，在复制过程中，无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。

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关于钢轨质量分类标准，正确的是()。

下列属于沥青路面病害处治技术的是()。

港口装卸工艺是指()的方法和程序。

C80混凝土的配合比中，胶凝材料用量可取()。

根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收，其中属于政府验收的内容是()。

爆炸极限是指对于可燃气体、液体蒸气和粉尘等不同形态的物质，通常以与空气混合后的体积分数或单位体积中的质量等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低的()范围。

对距评估基准日超过1年到期的非上市债券，采用()方法进行评估较为合适。

下列不是建设项目包括的典型任务的是()。

我国第一部纪传体通史是()

早期诊断急性血源性骨髓炎最可靠的依据是

在计算机网络中使用MODEM，其主要作用是()。

下列合同中，属于无效合同的有(　　)。

在设定绩效评估标准时，通常要考虑的标准有()。

(2010年考试真题)对于平等民事主体当事人之间发生的经济纠纷而言，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权。()

[2013年·吉林·判断]《中华人民共和国教师法》颁布于1991年。()

Theteachertoldtheclassto______withtheirexerciseswhilehewasoutoftheclassroom.

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下列属于沥青路面病害处治技术的是()。

港口装卸工艺是指()的方法和程序。

C80混凝土的配合比中，胶凝材料用量可取()。

根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收，其中属于政府验收的内容是()。

爆炸极限是指对于可燃气体、液体蒸气和粉尘等不同形态的物质，通常以与空气混合后的体积分数或单位体积中的质量等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低的()范围。

对距评估基准日超过1年到期的非上市债券，采用()方法进行评估较为合适。

下列不是建设项目包括的典型任务的是()。

我国第一部纪传体通史是()

早期诊断急性血源性骨髓炎最可靠的依据是

在计算机网络中使用MODEM，其主要作用是()。

下列合同中，属于无效合同的有( )。

在设定绩效评估标准时，通常要考虑的标准有()。

(2010年考试真题)对于平等民事主体当事人之间发生的经济纠纷而言，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权。()

[2013年·吉林·判断]《中华人民共和国教师法》颁布于1991年。()

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下列合同中，属于无效合同的有(　　)。