下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。

admin2022-12-05 22

问题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。

选项 A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D、信息比率＝(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)／投资组合标准差

答案D

解析信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

。式中：R_p表示投资组合收益，R_b表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σ_p－b表示误差。

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