对于两种资产组合来说( )。

admin2016-06-17  23

问题 对于两种资产组合来说(    )。

选项 A、无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
B、无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大
C、有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率不一定是最高的
D、有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

答案A,B,D

解析 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率是最高的,或者说在既定的期望报酬率下,风险是最低的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LREc777K
0

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)