假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。购进上述股票且按无风险利率10%借人资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求: 根据

admin2015-11-16  34

问题 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。购进上述股票且按无风险利率10%借人资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求:
根据复制原理,计算购买股票的数量、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。

选项

答案根据复制原理: 购买股票数量H=[*]=26.32(股) 借入资金数额[*]=382.84(元) 一份该股票的看涨期权的价值=购买股票支出-借款=H×S0-Y=26.32×24-382.84=248.84(元)。

解析
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