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典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
admin
2010-08-27
31
问题
典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
选项
A、资产分组
B、集中度指标
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代
答案
C
解析
记忆题。一般来说组合信用模型采用解析法和蒙特卡罗模拟法，本题所述的概念是“模拟”。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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