典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

admin2010-08-27 69

问题典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

选项 A、资产分组
B、集中度指标
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代

答案C

解析记忆题。一般来说组合信用模型采用解析法和蒙特卡罗模拟法，本题所述的概念是“模拟”。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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