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  3. 某交易者以2．87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1．56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。(合约单位为100股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50元／股时，该交易者从此策略中获得

某交易者以2．87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1．56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。(合约单位为100股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50元／股时，该交易者从此策略中获得

admin2019-03-12  31
问题 某交易者以2．87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1．56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。(合约单位为100股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为(    )元。
选项 A、494
B、585
C、363
D、207
答案D
解析 对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，若执行期权，则亏损71．5—65+2．87＞2．87(元／股)，所以不执行期权，损失期权费2．87元／股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71．5—65一1．56=4．94(元／股)，所以总体盈利(4．94—2．87)×100=207(元)。故此题选D。
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