假设你有1 000 000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y,和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,贝塔系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,贝塔系数为1.3;无

admin2019-01-06  25

问题 假设你有1 000 000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y,和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,贝塔系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,贝塔系数为1.3;无风险利率为7%,你会在股票X上投资多少钱,你是如何理解的?

选项

答案[*] ∴卖空股票X,卖空价值为0.083×1 000 000=83 000美元。

解析
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