目前的股票价格为45元，执行价格为52元，距离到期的时间为6个月，股价的方差为 0.04，无风险年利率为0.065。 (1)根据上述特征利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。 (2)依据买卖权平价计算对应的看跌期权的价值。

admin2009-02-09 74

问题目前的股票价格为45元，执行价格为52元，距离到期的时间为6个月，股价的方差为 0.04，无风险年利率为0.065。
(1)根据上述特征利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。
(2)依据买卖权平价计算对应的看跌期权的价值。

选项

答案[*] (2)计算看跌期权的价值：依据买卖权平价：标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值则：看跌期权价值=看涨期权价格+执行价格的现值-标的资产现行价格 =0.81+52×e0.065×0.5-45=0.81+50.34-45=6.15 (元) 或者为了简化起见，执行价格的现值=52/(1+0.065/2)=50.36(元)，则看跌期权价值=看涨期权价格+执行价格的现值-标的资产现行价格=0.81+50.36-45=6.17 (元)。

解析

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财务成本管理

注册会计师

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财务成本管理

注册会计师

以营利为目的而成立的组织，其首要目的是()。

以下关于战略控制与预算控制的表述中，正确的是()。

甲公司董事长为李某，总经理为王某，财务总监为张某，三名独立董事为赵某、辛某、侯某。则该公司董事会在设立审计委员会时，最佳的人选是()。

下列关于企业文化类型的表述，错误的有()。

(2014年)甲公司是C国一家生产经营消费类电子产品的企业，准备到发展中国家N国投资彩电生产业务，对N国诸多条件进行了认真的调查分析。以下分析内容属于钻石模型4要素的有()。

下列哪种疾病的早期可出现无症状性全程血尿

患者，男性，55岁，矽肺。因呼吸困难3天入院。患者曾在采矿场做采石工长达10年。那么患者所患的矽肺与其职业有关，可认定为

下列施工部署及施工方案中，()用以衡量组织施工的水平，它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价。

关于价值工程的含义及特点的说法中，正确的是()。

发票是国外卖方或厂商对货物出具的明细账单，它的内容和作用包括()。

银行销售金银的业务，应当征收的税种是(　　)。

考试之于()相当于()之于运动

那种认为教育在人的发展过程中起决定性的作用，不仅如此，它还认为教育可以解决社会生活中没有解决的问题，这种观点是如下哪种理论所主张的()。

ReadtheinformationaboutThomasEdison.Choosethecorrectwordtofilleachgap,fromA,BorC.Foreachquestion29-40,mark

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注册会计师

以营利为目的而成立的组织，其首要目的是()。

以下关于战略控制与预算控制的表述中，正确的是()。

甲公司董事长为李某，总经理为王某，财务总监为张某，三名独立董事为赵某、辛某、侯某。则该公司董事会在设立审计委员会时，最佳的人选是()。

下列关于企业文化类型的表述，错误的有()。

(2014年)甲公司是C国一家生产经营消费类电子产品的企业，准备到发展中国家N国投资彩电生产业务，对N国诸多条件进行了认真的调查分析。以下分析内容属于钻石模型4要素的有()。

下列哪种疾病的早期可出现无症状性全程血尿

患者，男性，55岁，矽肺。因呼吸困难3天入院。患者曾在采矿场做采石工长达10年。那么患者所患的矽肺与其职业有关，可认定为

下列施工部署及施工方案中，()用以衡量组织施工的水平，它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价。

关于价值工程的含义及特点的说法中，正确的是()。

发票是国外卖方或厂商对货物出具的明细账单，它的内容和作用包括()。

银行销售金银的业务，应当征收的税种是( )。

考试之于()相当于()之于运动

那种认为教育在人的发展过程中起决定性的作用，不仅如此，它还认为教育可以解决社会生活中没有解决的问题，这种观点是如下哪种理论所主张的()。

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