国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月。决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指

admin2022-04-20 95

问题国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月。决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要( )。

选项 A、卖出期货合约131张
B、买入期货合约131张
C、卖出期货合约105张
D、买入期货合约105张

答案C

解析据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=225000000/(5700×300)×0.8≈105(张)。

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国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。()

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