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现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。 已知市场组合收益率的标准
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。 已知市场组合收益率的标准
admin
2016-02-01
69
问题
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。
已知市场组合收益率的标准差为0.6,则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为( )。
选项
A、54.6%
B、36%
C、30.25%
D、32.76%
答案
D
解析
该资产收益率与市场组合收益率的协方差一该资产的β系数×市场组合收益率的方差一0.91×0.6×0.6×100%=32.76%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/M1aJ777K
本试题收录于:
财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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