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  3. 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。根据上述资料，回答下列问题。 已知市场组合收益率的标准

现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。根据上述资料，回答下列问题。 已知市场组合收益率的标准

admin2016-02-01  156
问题 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。根据上述资料，回答下列问题。
已知市场组合收益率的标准差为0．6，则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为(    )。
选项 A、54．6％
B、36％
C、30．25％
D、32．76％
答案D
解析 该资产收益率与市场组合收益率的协方差一该资产的β系数×市场组合收益率的方差一0．91×0．6×0．6×100％=32．76％
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