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根据下列材料,回答下列题目: 某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为( )元。
根据下列材料,回答下列题目: 某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为( )元。
admin
2009-11-26
109
问题
根据下列材料,回答下列题目:
某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为( )元。
选项
A、10.83
B、17.69
C、19.37
D、20.28
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/M1gr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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