根据下列材料,回答下列题目: 某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。 考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为(  )元。

admin2009-11-26  42

问题 根据下列材料,回答下列题目:
某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为(  )元。

选项 A、10.83
B、17.69
C、19.37
D、20.28

答案B

解析
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