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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1.0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1.0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为

admin2020-05-29  63
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1.0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。
请根据上述材料，回答下列问题：
乙种投资组合的预期收益率。
选项
答案乙种投资组合的β系数＝1．5B50％+1．0B30 ％+0．5B20％＝1．15；乙种投资组合的预期收益率＝1．15B(8％－4％)+4％＝8．6％。
解析
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