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  3. 以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是( )。

以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是( )。

admin2010-05-05  32
问题 以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是(    )。
选项 A、所有的投资者都是风险中立者
B、资本市场不存在交易成本
C、资本市场是完全竞争的市场
D、投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
答案A
解析 资本资产定价模型假设所有的投资者都是风险规避者，并根据资产的期望收益率和标准差来衡量资产的收益和风险。也就是说，在期望收益率相同的情况下，投资者选择具有较小标准差的证券组合；而在标准差相同的情况下，投资者则选择具有较高期望收益率的证券组合。这一假定实际上与证券组合理论的假定相同。因为资本资产定价模型是在证券组合理论基础上发展起来的，因而也就继续肯定和坚持了证券组合理论的这一假设。因此，本题应选A。
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