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某企业目前持有由A、B、C三种股票构成的证券组合,每只股票的β系数分别为0.5,1.0和1.2,它们在证券组合中所占的比重分别为20%,30%和50%,据此计算的证券组合的β系数为1.0,当前股票的市场收益率为10%,无风险收益率为4%。 要求:计算
某企业目前持有由A、B、C三种股票构成的证券组合,每只股票的β系数分别为0.5,1.0和1.2,它们在证券组合中所占的比重分别为20%,30%和50%,据此计算的证券组合的β系数为1.0,当前股票的市场收益率为10%,无风险收益率为4%。 要求:计算
admin
2009-01-11
69
问题
某企业目前持有由A、B、C三种股票构成的证券组合,每只股票的β系数分别为0.5,1.0和1.2,它们在证券组合中所占的比重分别为20%,30%和50%,据此计算的证券组合的β系数为1.0,当前股票的市场收益率为10%,无风险收益率为4%。
要求:计算该公司证券组合的风险收益率。
选项
答案
依题意,βρ=1.0,Rm=10%,RF=4%,则: 证券组合的风险收益率 E(Rρ)=βρ(RM-RF) =1.0×(10%-4%) =6%
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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