构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下( )。

admin2015-07-05 45

问题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下( )。

选项 A、如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％
B、如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％
C、如果两种证券的相关系数为0．5，该组合的标准差为5％
D、如果两种证券的相关系数为一0．5，该组合的标准差为一5％

答案A,B

解析在等比例投资的情况下：
如果两种证券的相关系数为1，组合标准差=12％×50％+8％×50％=10％
如果两种证券的相关∥；数为一1，组合标准差=12％×50％一8％×50％=2％
如果两种证券的相关永数为0．5，组合标准差=

=8．7 2％
如果两种证券的相关系数为一0．5，组合标准差=

=5．29％

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财务成本管理

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