下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。有借款限制，选哪个基金?

admin2018-07-29 29

问题下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。

有借款限制，选哪个基金?

选项

答案当存在借款限制时，由于独角兽需要卖空无风险资产去投资，因此公牛基金投资比例为y=[*]=82．46％不必卖空，因此选择公牛基金，本金的82．64％投资公牛基金，其余投资无风险资产。

解析

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