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风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。
风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。
admin
2021-09-15
61
问题
风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。
选项
A、选用的历史区间与测算期间不需要一致,时间相隔越远越好
B、选用的历史区间与测算区间大致相同,时间相隔越近越好
C、选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越近越好
D、选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越远越好
答案
B
解析
选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同,而且时间上越相近的区间越会有相似的发展方向,所以要选用最近的历史数据作为数据来源。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MD2g777K
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基金从业资格
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