假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1 800亿元，资产加权平均久期为D0=5年，负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3．5％上升到4％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2018-03-28 55

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1 800亿元，资产加权平均久期为D0=5年，负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3．5％上升到4％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、减少22．11亿元
B、减少22．22亿元
C、增加22．11亿元
D、增加22．22亿元

答案B

解析 △P=一P×D×△y／(1+y)。△VA=一2 000×5×(4％一3．5％)／(1+3．5％)≈一48．309 2(亿元)，△VL=一1 800×3×(4％一3．5％)／(1+3．5％)≈一26．087 0(亿元)，总价值=一48．309 2一(一26．087 0)=一22．22(亿元)。

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