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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D0=5年,负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D0=5年,负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
admin
2018-03-28
35
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D0=5年,负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A、减少22.11亿元
B、减少22.22亿元
C、增加22.11亿元
D、增加22.22亿元
答案
B
解析
△P=一P×D×△y/(1+y)。△VA=一2 000×5×(4%一3.5%)/(1+3.5%)≈一48.309 2(亿元),△VL=一1 800×3×(4%一3.5%)/(1+3.5%)≈一26.087 0(亿元),总价值=一48.309 2一(一26.087 0)=一22.22(亿元)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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