首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D0=5年,负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D0=5年,负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
admin
2018-03-28
26
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2 000亿元,负债L=1 800亿元,资产加权平均久期为D0=5年,负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A、减少22.11亿元
B、减少22.22亿元
C、增加22.11亿元
D、增加22.22亿元
答案
B
解析
△P=一P×D×△y/(1+y)。△VA=一2 000×5×(4%一3.5%)/(1+3.5%)≈一48.309 2(亿元),△VL=一1 800×3×(4%一3.5%)/(1+3.5%)≈一26.087 0(亿元),总价值=一48.309 2一(一26.087 0)=一22.22(亿元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MGHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围,随机变量分为()。
下列关于信用风险的说法,正确的是()。
下列关于事件的说法,不正确的是()。
下列关于流动性风险的说法,不正确的是()。
在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力。
()是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是()。
商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。()
为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法。防范和转移种类风险。
申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等;成立不足三年的客户,提交自成立以来各年度的报表。()
随机试题
高危人群出现下列情况应考虑艾滋病,除了
男性,69岁。因刺激性咳嗽、痰血2周就诊。体检无阳性体征。送痰检找到鳞癌细胞。后前位常规胸片未见异常。[假设信息]如果经现有检查仍不能发现肿瘤部位,其处理应采取
李老师带领一组实习生到某市郊区县进行口腔健康调查,大家认真讨论了调查方案和步骤方法,就下面的各个环节提出了具体措施。学生的调查项目为口腔常见病和多发病
流注的总病机是
患者,男,40岁。腰膝疫软,眩晕耳鸣,精神萎靡,性功能减退,并有遗精,早泄。其病因是
秦皮的显微特征黄柏的显微特征
下列各项中,不属于PEST分析的经济环境因素是()。
人民调解委员会进行民事纠纷调解时,在()情况下可以结束调解。
下列不属于装饰音的是()。
TheactorwithwhomIplayedthescene______formebeautifully,whisperingtheopeningwordsofeachofmylines,asdidother
最新回复
(
0
)