请根据表4-2，回答下列题。若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。

admin2022-04-01 43

问题请根据表4-2，回答下列题。

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。

选项 A、-370
B、280
C、350
D、370

答案D

解析净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应。该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

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风险管理

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