关于三类业绩评价指数，说法正确的是( )。

admin2013-05-20 54

问题关于三类业绩评价指数，说法正确的是( )。

选项 A、均以资本资产定价模型为基础
B、三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
C、所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
D、特雷诺指数与詹森指数的风险均由p系数来测定

答案A,C,D

解析三类业绩评价指标是特雷诺指数、詹森指数和夏普指数。三者均以资本资产定价模型为基础；特雷诺指数和詹森指数通过资本市场线为基准，风险测定系数由β系数来测定，夏普指数的风险测定由组合的标准差来测定；夏普指数以资本市场线来测定；由于都有实证分析的特性，所以风险指标的测定均有赖于样本的选择；只有夏普指数的计算与市场组合发生直接联系。

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