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某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期净收益为( )元。
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期净收益为( )元。
admin
2016-06-20
18
问题
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期净收益为( )元。
选项
A、8
B、6
C、一5
D、0
答案
B
解析
购进股票到期日净收益一10元(34—44),购进看跌期权到期日净收益16元[(55—34)一5],则投资组合净收益6元(16一10)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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