某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为( )美分／蒲式耳。[2012年9月真题]

admin2019-03-12 22

问题某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为( )美分／蒲式耳。[2012年9月真题]

选项 A、9
B、6
C、4
D、2

答案B

解析当大豆期货市场价格高于1290美分／蒲式耳时，两份期权都不被执行，投资者有净损失=15—9=6(美分／蒲式耳)，当大豆期货价格介于1280美分／蒲式耳和1290美分／蒲式耳之间时，买入的看跌期权被执行，卖出的看跌期权不被执行，投资者的损益=(9一15)+1290一市场价格≥一6(美分／蒲式耳)；当大豆期货价格低于1280美分／蒲式耳时，投资者有净盈利=1290—1280一(15—9)=4(美分／蒲式耳)。

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