2. 自考
  3. 4月20日，某投机者在CME买入10张9月份到期的S&P500期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份S&P500期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，

4月20日，某投机者在CME买入10张9月份到期的S&P500期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份S&P500期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，

admin2010-04-22  16
问题 4月20日，某投机者在CME买入10张9月份到期的S&P500期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份S&P500期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是多少?(每点合约的价值为250美元)
选项
答案9月合约的盈亏为：(1290-1300)×10×250=-25000(美元) 12月合约的盈亏为：(1280-1260)×10×250=50000(美元) 总盈亏为50000-25000=25000(美元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Mh3R777K
本试题收录于： 证券投资分析题库经管类分类
0

证券投资分析

经管类

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)