假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。

admin2015-03-07  31

问题 假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为(    )。

选项 A、5%
B、6%
C、7%
D、8%

答案B

解析 根据即期利率(spot Rate)可以推断出远期利率(Forward Rate)。假设:1年期即期利率为R1,2年期即期利率为R2,3年期即期利率为R3,1年后的1年期利率为F1,22年后的1年期利率为F2,3,则有即期利率和远期利率的关系:(1+R3)3=(1+R1)(1+F1,2)(1+F2,3<
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