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假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
admin
2015-03-07
45
问题
假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
选项
A、5%
B、6%
C、7%
D、8%
答案
B
解析
根据即期利率(spot Rate)可以推断出远期利率(Forward Rate)。假设：1年期即期利率为R
1
，2年期即期利率为R
2
，3年期即期利率为R
3
，1年后的1年期利率为F
1,2
2年后的1年期利率为F
2,3
，则有即期利率和远期利率的关系：(1+R
3
)
3
=(1+R
1
)(1+F
1,2
)(1+F
2,3<
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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