根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2010-08-27 76

问题根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

选项 A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06

答案A

解析在一个贷款组合里面，发生N笔贷款违约的概率公式为：E^-m×m^n/n!。其中m=2，n=4，E=2.72．代入公式=2.72^(-2)×2^4/(4×3×2×1)=0.09。

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