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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
admin
2010-08-27
61
问题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
选项
A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
答案
A
解析
在一个贷款组合里面,发生N笔贷款违约的概率公式为:E^-m×m^n/n!。其中m=2,n=4,E=2.72.代入公式=2.72^(-2)×2^4/(4×3×2×1)=0.09。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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