运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。假设市场的实际收益率为11％，同时对于每只股票来说，收益率中都不含非系统性以外的部分，计算每只股票的收益率。

admin2019-05-09 57

问题运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。

假设市场的实际收益率为11％，同时对于每只股票来说，收益率中都不含非系统性以外的部分，计算每只股票的收益率。

选项

答案股票A的收益率为 R_A=0．095+0．90×(R_m-0．12)+ε_A=0．095+0．90×(0．11-0．12)+0=0．086 股票B的收益率为 R_B=0．130+1．15×(0．11-0．12)+0=0．118 5 股票C的收益率为 R_C=0．110+1．20×(0．11-0．12)+0=0．098

解析

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