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运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 假设市场的实际收益率为11%,同时对于每只股票来说,收益率中都不含非系统性以外的部分,计算每只股票的收益率。
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 假设市场的实际收益率为11%,同时对于每只股票来说,收益率中都不含非系统性以外的部分,计算每只股票的收益率。
admin
2019-05-09
45
问题
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
假设市场的实际收益率为11%,同时对于每只股票来说,收益率中都不含非系统性以外的部分,计算每只股票的收益率。
选项
答案
股票A的收益率为 R
A
=0.095+0.90×(R
m
-0.12)+ε
A
=0.095+0.90×(0.11-0.12)+0=0.086 股票B的收益率为 R
B
=0.130+1.15×(0.11-0.12)+0=0.118 5 股票C的收益率为 R
C
=0.110+1.20×(0.11-0.12)+0=0.098
解析
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金融硕士(金融学综合)
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