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  3. 假设股票市场由A、B两股组成，另有无风险资产βf=2％。 计算A和B在切线资产中的比重。

假设股票市场由A、B两股组成，另有无风险资产βf=2％。 计算A和B在切线资产中的比重。

admin2019-02-19  61
问题 假设股票市场由A、B两股组成，另有无风险资产βf=2％。

计算A和B在切线资产中的比重。
选项
答案计算股票A和B的预期收益率： RA=30％×8％+40％×6％+30％×(－2％)=4．2％ RB=30％×1％+40％×2％+30％×3％=2％ 计算股票A和B的方差： σA2=30％×(8％－4．2％)2+40％×(6％－4．2％)2+30％×(－2％－4．2％)2=0．1716％ σB2=30％×(1％－2％)2+40％×(2％－2％)2+30％×(3％－2％)2=0．006％ σAB=(8％－4．2％)×(1％－2％)×30％+(6％－4．2％)×(2％－2％)×40％+(－2％－4．2％)×(3％－2％)×30％=－0．03％ 则 ρ=[*]=－0．9349。 Rp=ωAE(rA)+(1－ωA)E(rB) σp2=ωA2σA2+ωB2σB2+2ωAωBσAB=0．1716％ωA2+0．006％ωB2－0．06ωAωB 目标函数：[*] 则通过将目标函数对ωA求一阶偏导并令偏导等于0可得： ωA=[*]≈0．31 则ωB=1－31％=69％。
解析
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