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假设股票市场由A、B两股组成,另有无风险资产βf=2%。 计算A和B在切线资产中的比重。
假设股票市场由A、B两股组成,另有无风险资产βf=2%。 计算A和B在切线资产中的比重。
admin
2019-02-19
61
问题
假设股票市场由A、B两股组成,另有无风险资产β
f
=2%。
计算A和B在切线资产中的比重。
选项
答案
计算股票A和B的预期收益率: R
A
=30%×8%+40%×6%+30%×(-2%)=4.2% R
B
=30%×1%+40%×2%+30%×3%=2% 计算股票A和B的方差: σ
A
2
=30%×(8%-4.2%)
2
+40%×(6%-4.2%)
2
+30%×(-2%-4.2%)
2
=0.1716% σ
B
2
=30%×(1%-2%)
2
+40%×(2%-2%)
2
+30%×(3%-2%)
2
=0.006% σ
AB
=(8%-4.2%)×(1%-2%)×30%+(6%-4.2%)×(2%-2%)×40%+(-2%-4.2%)×(3%-2%)×30%=-0.03% 则 ρ=[*]=-0.9349。 R
p
=ω
A
E(r
A
)+(1-ω
A
)E(r
B
) σ
p
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
σ
AB
=0.1716%ω
A
2
+0.006%ω
B
2
-0.06ω
A
ω
B
目标函数:[*] 则通过将目标函数对ω
A
求一阶偏导并令偏导等于0可得: ω
A
=[*]≈0.31 则ω
B
=1-31%=69%。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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