首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要
admin
2014-07-30
88
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?
选项
答案
上行股价=30×(1+35%)=40.5(元) 下行股价=30×(1—20%)=24(元) 股价上行时期权到期价值=40.5—30.5=10(元) 股价下行时期权到期价值=0 组合中股票的数量(套期保值比率)=[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Mxoc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
甲公司是一家综合性上市证券公司,目前该公司的市场部正在调研自己的投资顾问产品,在调查过程中,发现本公司的投顾产品一直在本区域内处于领先地位,但受困于当前市场环境低迷,当前投顾产品一直处于难以拓展的情况,根据波士顿矩阵的原理,对其投顾产品应该采用的策略正确的
为了建立针对预算考核流程的内部控制,企业应该采取的措施是()。(2012年)
根据国际生产折中理论,如果企业同时具备所有权优势、区位优势与内部化优势,企业最适合采用的国际化经营方式是()。(2015年)
甲公司是一家传统胶片生产企业,受消费者需求变化和技术发展的影响,该公司利润一直处于下滑状态。由于甲公司长期以来一直集中于胶片的生产,忽视了相关产品的发展,致使自身缺乏相关产品的生产能力。根据以上信息可以判断,甲公司较为现实的选择是()。
在对企业产品组合进行分析时,产品大类中每种产品有多少花色、品种、规格是指产品组合的()。
某集团下列四项等额的投资或支出中,如果各项目在预计盈亏区间内发生的概率为均衡分布,那么在进行风险应对时应该采取风险控制策略的是()。
某国内汽车制造厂对中国经济增长潜力抱着乐观态度,除继续生产中等档次的车种外,在2009年开始生产高端越野车,希望吸引国内市场的高端消费者。在确定自身高端越野车市场的竞争力时,公司领导层认为应致力于形成现有和潜在顾客对于本企业产品高端品牌的忠诚度,这也是竞争
随机试题
王某,28岁,未产妇。述说平素月经规律,28天一次,每次持续3~4天。其末次月经是2月11日,距今已有8周,现患者感觉疲乏,乳房触痛明显。若确诊怀孕,其预产期是
下列属于会计职业道德教育的核心内容并贯穿始终的是()。
甲公司于7月1日向乙公司发出要约,出售一批原材料,要求乙公司在1个月内做出答复,该要约于7月2日到达乙公司。当月,因市场行情变化,该种原材料市场价格大幅上升,甲公司拟撤销该要约。根据合同法律制度的规定,下列关于甲公司能否撤销要约的表述中,正确的是(
当银行汇票上记载的实际结算金额与出票时记载的确定金额不一致时,应该()。
(2017·江西)苏霍姆林斯基认为:“教师成为学生道德上的指路人,并不在于他时时刻刻都在讲道理,而在于他对人的态度,能为人师表,在于他有高度的道德水平。”这一论述阐明了教师职业道德具有()
随着房地产市场限贷、限购等政策的出台,各地区_______出了一系列新兴的职业,从业者通过各种渠道帮助购买者_______政策的限制。填入划横线部分最恰当的一项是:
测量的效度指测量结果的可靠性、一致性和稳定性程度。()
“http://www.x123.arts.hk”中的“arts.hk”代表的是________。
Marriedwomendomorehouseworkthantheirhusbands.【B1】______bytheInstituteforPublicPolicyResearchthinktank【B2】______that
A、2.B、3.C、100.D、150.A录音提到,这家公司计划未来三个月将在旗下两家美国酒店安装这种系统,故答案为A。
最新回复
(
0
)