某企业有A、B两个投资项目,两个投资项目的报酬率及其概率分布情况如表所示。 要求:计算两个项目的期望报酬率;报酬率的方差,标准差及变异系数;并评价两个项目风险大小。

admin2022-04-07  43

问题 某企业有A、B两个投资项目,两个投资项目的报酬率及其概率分布情况如表所示。
要求:计算两个项目的期望报酬率;报酬率的方差,标准差及变异系数;并评价两个项目风险大小。

选项

答案项目A的期望报酬率=0.20×15%+0.60×10%+0.20×0=9% 项目B的期望报酬率=0.30×20%+0.40×15%+0.30×(-10%)=9% 项目A的方差=0.20×(15%-9%)2+0.60×(10%-9%)2+0.20×(0-9%)2=0.0024 项目A的标准差=0.00241/2=4.90% 项目B的方差=0.30×(20%-9%)2+0.40×(15%-9%)2+0.30×(-10%-9%)2=0.0159 项目B的标准差=0.01591/2=12.61% 项目A的变异系数VA=4.90%/9%=0.544 项目B的变异系数VB=12.61%/9%=1.40 由于项目A的变异系数小于项目B,所以项目A的风险小于项目B的风险。

解析
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