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  3. 由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为(　　)年。

由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为(　　)年。

admin2009-10-26  47
问题 由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为(　　)年。
选项 A、4.12
B、4.21
C、4.32
D、4.48
答案C
解析 证券组合的久期为：Dp=20%×3.8+20%×4.0+60%×4.6=4.32(年)。
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