假设某商业银行总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。

admin2015-03-07  29

问题 假设某商业银行总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为(    )。

选项 A、-1.5
B、-1
C、1.5
D、1

答案C

解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口=6-(900/1 000)×5=1.5。
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