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  3. 根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。[清华大学2015金融硕士]

根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。[清华大学2015金融硕士]

admin2022-07-21  20
问题 根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为(          )。[清华大学2015金融硕士]
选项 A、在市场预期收益率和无风险收益率之间
B、无风险利率
C、市场预期收益率和无风险收益率之差
D、市场预期收益率
答案D
解析 根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0，说明资产的非系统风险为零，预期收益率等于市场组合的预期收益率。
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