2. 考研
  3. 根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。[清华大学2015金融硕士]

根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。[清华大学2015金融硕士]

admin2022-07-21  27
问题 根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为(          )。[清华大学2015金融硕士]
选项 A、在市场预期收益率和无风险收益率之间
B、无风险利率
C、市场预期收益率和无风险收益率之差
D、市场预期收益率
答案D
解析 根据CAPM模型，贝塔值为1．0，阿尔法值为0，说明资产的非系统风险为零，预期收益率等于市场组合的预期收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NDBa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)