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  3. 蒙特卡罗模拟法的优点有(　　)。

蒙特卡罗模拟法的优点有(　　)。

admin2014-05-08  34
问题 蒙特卡罗模拟法的优点有(　　)。
选项 A、可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B、可处理时间变异的变量问题
C、可处理厚尾的问题
D、可处理不对称的问题
答案A,B,C,D
解析 蒙特卡罗模拟法的主要优点包括：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
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