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财经
蒙特卡罗模拟法的优点有( )。
蒙特卡罗模拟法的优点有( )。
admin
2014-05-08
39
问题
蒙特卡罗模拟法的优点有( )。
选项
A、可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B、可处理时间变异的变量问题
C、可处理厚尾的问题
D、可处理不对称的问题
答案
A,B,C,D
解析
蒙特卡罗模拟法的主要优点包括：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
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