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  3. 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如图所示。甲公司投资组合的有效组合是( )。(2015年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如图所示。甲公司投资组合的有效组合是( )。(2015年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

admin2022-05-20  28
问题 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如图所示。甲公司投资组合的有效组合是(          )。(2015年卷Ⅰ、卷Ⅱ)
选项 A、XR曲线
B、X、Y点
C、RY曲线
D、XRY曲线
答案C
解析 从最小方差组合点(R点)到最高期望报酬率组合点(Y点)的那段曲线为有效集，选项C正确。
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