如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

admin2010-02-22 52

问题如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

选项 A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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