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某投资者卖空期望收益率为5%的股票B,并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1,那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )
某投资者卖空期望收益率为5%的股票B,并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1,那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )
admin
2011-05-12
74
问题
某投资者卖空期望收益率为5%的股票B,并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1,那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
期望收益率的计算公式为:E(r
P
)=xAE(r
A
)+xBE(r
B
),代入数据,可得:E(r
P
)=x
A
×13%+x
B
×5%=x
A
×13%+(1-x
A
)×5%=5%+8%x
A
,由于卖空了股票B,所以x
B
<0,则x
A
+1-x
B
>1,因此该投资者的投资期望收益率大于13%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NPPg777K
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