某投资者卖空期望收益率为5%的股票B,并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1,那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )

admin2011-05-12  22

问题 某投资者卖空期望收益率为5%的股票B,并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1,那么该投资者的投资期望收益率大于13%。(    )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 期望收益率的计算公式为:E(rP)=xAE(rA)+xBE(rB),代入数据,可得:E(rP)=xA×13%+xB×5%=xA×13%+(1-xA)×5%=5%+8%xA,由于卖空了股票B,所以xB<0,则xA+1-xB>1,因此该投资者的投资期望收益率大于13%。
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