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  3. 某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )

某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )

admin2011-05-12  51
问题 某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 期望收益率的计算公式为：E(rP)=xAE(rA)+xBE(rB)，代入数据，可得：E(rP)=xA×13%+xB×5%=xA×13%+(1-xA)×5%=5%+8%xA，由于卖空了股票B，所以xB＜0，则xA+1-xB＞1，因此该投资者的投资期望收益率大于13%。
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