某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )

admin2011-05-12 75

问题某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析期望收益率的计算公式为：E(r_P)=xAE(r_A)+xBE(r_B)，代入数据，可得：E(r_P)=x_A×13%+x_B×5%=x_A×13%+(1-x_A)×5%=5%+8%x_A，由于卖空了股票B，所以x_B＜0，则x_A+1-x_B＞1，因此该投资者的投资期望收益率大于13%。

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