已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．7，投资组合p的标准差为8，市场的标准差为10，则该投资组合p的β系数为( )。

admin2022-04-16 25

问题已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．7，投资组合p的标准差为8，市场的标准差为10，则该投资组合p的β系数为( )。

选项 A、0．56
B、0．66
C、0．76
D、0．86

答案A

解析本题旨在考查β系数的计算方法。β系数的计算公式可以表示为β＝ρ_p，m．(σ_p／σ_m)。其中，ρ_p，m为投资组合p与市场收益的相关系数，σ_p为投资组合p的标准差，σ_m为市场的标准差。在本题中，β₀＝0．7×(8／10)＝0．56。故本题选A。

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证券投资基金基础知识

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