已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.7,投资组合p的标准差为8,市场的标准差为10,则该投资组合p的β系数为( )。

admin2022-04-16  19

问题 已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.7,投资组合p的标准差为8,市场的标准差为10,则该投资组合p的β系数为(          )。

选项 A、0.56
B、0.66
C、0.76
D、0.86

答案A

解析 本题旨在考查β系数的计算方法。β系数的计算公式可以表示为β=ρp,m.(σp/σm)。其中,ρp,m为投资组合p与市场收益的相关系数,σp为投资组合p的标准差,σm为市场的标准差。在本题中,β0=0.7×(8/10)=0.56。故本题选A。
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