某股票每年支付一次固定红利,直至永远,其市场价格为50元,年化预期收益率为14%,市场组合的年化风险溢价为5%,年化无风险利率为6%。 假设CAPM模型成立,求此股票的贝塔值。

admin2016-08-29  23

问题 某股票每年支付一次固定红利,直至永远,其市场价格为50元,年化预期收益率为14%,市场组合的年化风险溢价为5%,年化无风险利率为6%。
假设CAPM模型成立,求此股票的贝塔值。

选项

答案根据CAPM模型,r=rf+β×(rm-rf),可以解得:β=1.6。

解析
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