2. 考研
  3. 某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14％，市场组合的年化风险溢价为5％，年化无风险利率为6％。 假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值。

某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14％，市场组合的年化风险溢价为5％，年化无风险利率为6％。 假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值。

admin2016-08-29  55
问题 某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14％，市场组合的年化风险溢价为5％，年化无风险利率为6％。
假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值。
选项
答案根据CAPM模型，r=rf＋β×(rm－rf)，可以解得：β=1．6。
解析
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