某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。该股票三个月的风险中性概率是多少?

admin2016-08-29 44

问题某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。
该股票三个月的风险中性概率是多少?

选项

答案设风险中性概率为p，一年期无风险利率为r，则有： 10=[*] 可以解得p=0．4l，r=9．01％。

解析

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