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某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。 该股票三个月的风险中性概率是多少?
某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。 该股票三个月的风险中性概率是多少?
admin
2016-08-29
41
问题
某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。
该股票三个月的风险中性概率是多少?
选项
答案
设风险中性概率为p，一年期无风险利率为r，则有： 10=[*] 可以解得p=0．4l，r=9．01％。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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