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  3. 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月

admin2017-12-12  86
问题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(    )。
选项 A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B、该公司在期货市场上获利29 500美元
C、该公司所得的利息收入为257 500美元
D、该公司实际收益率为5．74％
答案B,C,D
解析 3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为100万美元，所以该公司需要买入合约20手。该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约损益=2000×(5．15％一6％)÷4=一4．25(万美元)，该公司在期货市场上获利=(93．68—93．09)÷100÷4×100×20=2．95(万美元)，该公司所得利息收入为20×1000 000×5．15％÷4=257 500(美元)，实际收益率=(257 500+29 500)÷20 000 000×4=5．74％。故此题选BCD。
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