首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月
admin
2017-12-12
33
问题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
选项
A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B、该公司在期货市场上获利29 500美元
C、该公司所得的利息收入为257 500美元
D、该公司实际收益率为5.74%
答案
B,C,D
解析
3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为100万美元,所以该公司需要买入合约20手。该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约损益=2000×(5.15%一6%)÷4=一4.25(万美元),该公司在期货市场上获利=(93.68—93.09)÷100÷4×100×20=2.95(万美元),该公司所得利息收入为20×1000 000×5.15%÷4=257 500(美元),实际收益率=(257 500+29 500)÷20 000 000×4=5.74%。故此题选BCD。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NVBg777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
在投资者投资经历评估中,期货交易经历的评估分值上限为()。
下列关于期货公司董事会的表述,错误的是()。[2010年9月真题]
根据相关规定,关于期货投资者保障基金的资金来源,以下说法正确的是()。
首席风险官发现期货公司有下列哪些情形时,应当立即向公司住所地监管部门报告,并向公司董事会和监事会报告?()[2014年11月真题]
期货公司向客户收取的保证金,依法可以划转的情形包括()。[2012年11月真题]
对于因期货经纪合同无效而造成客户经济损失的,在确定责任的承担时,应当遵循()原则。
国债充抵保证金的,期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所( )为基准计算价值。
下列关于套期保值者、投机者和套利者之间关系的说法,正确的有( )。
下列关于牛市套利的说法,正确的有( )。
在反向市场中进行熊市套利,若平仓时价差大于建仓时价差,则熊市套利盈利。( )
随机试题
甲从A地购得面值2万元的假币,然后携带假币乘坐火车到B地。甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现,乘警按规定对甲处以罚款,甲欺骗乘警,以假币缴纳罚款,被乘警发现。甲的行为构成下列哪些罪?()(2003年卷二第34题)
下列需要编制环境影响报告书的规划的是:
()可以对期货投资者保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式进行调整。[2012年9月真题]
甲企业以已经出租的办公楼为抵押,向乙银行借款;抵押权设立后,乙银行可以办公楼抵押权对抗其租赁权。()
神经衰弱的常见生理症状包括()。
北宋张择端的一幅反映当时社会生活的风俗画,有很高的艺术价值和史料价值的作品是(),
张老师说:这次摸底考试,我们班的学生全都通过了,所以,没有通过的都不是我们班的学生。以下哪项和以上推理最为相似?
习近平在纪念邓小平同志诞辰110周年座谈会上的讲话中指出:中国特色社会主义是适合中国国情、符合中国特点、顺应时代发展要求的理论和实践,所以才能取得成功,并将继续取得成功。中华民族创造了具有5000多年悠久历史的辉煌文明,中国人民在中国共产党领导下创造了建
[*]
A、Itallowshimtomakealotoffriends.B、Itrequireshimtoworklonghours.C、Itenableshimtoapplytheorytopractice.D、
最新回复
(
0
)