某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月

admin2017-12-12 41

问题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。

选项 A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B、该公司在期货市场上获利29 500美元
C、该公司所得的利息收入为257 500美元
D、该公司实际收益率为5．74％

答案B,C,D

解析 3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为100万美元，所以该公司需要买入合约20手。该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约损益=2000×(5．15％一6％)÷4=一4．25(万美元)，该公司在期货市场上获利=(93．68—93．09)÷100÷4×100×20=2．95(万美元)，该公司所得利息收入为20×1000 000×5．15％÷4=257 500(美元)，实际收益率=(257 500+29 500)÷20 000 000×4=5．74％。故此题选BCD。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NVBg777K

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

期货基础知识

期货从业资格

期货公司申请金融期货交易结算业务资格应当具备的条件之一是，申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币()元。

根据《期货市场客户开户管理规定》，下列关于中国期货保证金金控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的有()。

下列关于客户资产保护的表述中，错误的是()。

国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本可以不是实缴资本。()

时间原则是支撑压力线被突破的确认原则之一，它要求突破后至少是(　　)日。

期货投机中，选择入市的时机分为(　　)等步骤。

当移动平均线从上升转为水平且向下运动，价位从移动平均线上方向下突破，回升时若无力穿透移动平均线，是最佳买入时机。()

某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出B期货交易所8月白糖期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。()

当基金托管人连续()没有开展基金托管业务的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构可以取消其基金托管资格。

设α1=(2，一1，0，5)，α2=(一4，一2，3，0)，α3=(一1，0，1，k)，α4=(一1，0，2，1)，则k=_______时，α1，α2，α3，α4线性相关．

双侧肾动脉狭窄致慢性肾衰(早期)高血压患者，禁止使用的降压药为

肿疡基底部周围的坚硬区，称为

女童，5岁。因低热、盗汗及干咳2个月入院，体检T38℃，消瘦，面色苍白，两肺呼吸音清，OT试验(+++)，中性粒细胞稍高，血培养(一)，胸片示肺门淋巴结肿大，可能的诊断是

在Oyz正交坐标系中，设图形对y、z的惯性矩分别为Iy和Iz，则图形对坐标原点的极惯性矩为()。

环境保护行政主管部门(有相应审批权的)在收到环境影响报告书(表)和主管部门预审意见之日起()日内，对环境影响报告书(表)提出审批意见和要求，逾期不作为则视该环境影响报告书(表)已被批准。

我国公安机关的基本职能包括()。

2016年1月，中共中央政治局首次会议公开提出四个意识“增强政治意识、大局意识、核心意识、()。”

东欧剧变的根本原因是()

设区间[0，4]上y=f(x)的导函数的图形如图1—2一1所示，则f(x)()

期货基础知识

期货从业资格

期货公司申请金融期货交易结算业务资格应当具备的条件之一是，申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币()元。

根据《期货市场客户开户管理规定》，下列关于中国期货保证金金控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的有()。

下列关于客户资产保护的表述中，错误的是()。

国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本可以不是实缴资本。()

时间原则是支撑压力线被突破的确认原则之一，它要求突破后至少是( )日。

期货投机中，选择入市的时机分为( )等步骤。

当移动平均线从上升转为水平且向下运动，价位从移动平均线上方向下突破，回升时若无力穿透移动平均线，是最佳买入时机。()

某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出B期货交易所8月白糖期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。()

当基金托管人连续()没有开展基金托管业务的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构可以取消其基金托管资格。

设α1=(2，一1，0，5)，α2=(一4，一2，3，0)，α3=(一1，0，1，k)，α4=(一1，0，2，1)，则k=_______时，α1，α2，α3，α4线性相关．

双侧肾动脉狭窄致慢性肾衰(早期)高血压患者，禁止使用的降压药为

肿疡基底部周围的坚硬区，称为

女童，5岁。因低热、盗汗及干咳2个月入院，体检T38℃，消瘦，面色苍白，两肺呼吸音清，OT试验(+++)，中性粒细胞稍高，血培养(一)，胸片示肺门淋巴结肿大，可能的诊断是

在Oyz正交坐标系中，设图形对y、z的惯性矩分别为Iy和Iz，则图形对坐标原点的极惯性矩为()。

环境保护行政主管部门(有相应审批权的)在收到环境影响报告书(表)和主管部门预审意见之日起()日内，对环境影响报告书(表)提出审批意见和要求，逾期不作为则视该环境影响报告书(表)已被批准。

我国公安机关的基本职能包括()。

2016年1月，中共中央政治局首次会议公开提出四个意识“增强政治意识、大局意识、核心意识、()。”

东欧剧变的根本原因是()

设区间[0，4]上y=f(x)的导函数的图形如图1—2一1所示，则f(x)()

时间原则是支撑压力线被突破的确认原则之一，它要求突破后至少是(　　)日。

期货投机中，选择入市的时机分为(　　)等步骤。