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方差—协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不少的缺陷,表现在( )。
方差—协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不少的缺陷,表现在( )。
admin
2011-04-25
24
问题
方差—协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不少的缺陷,表现在( )。
选项
A、正态假设条件受到置疑
B、不能预测突发事件的风险
C、低估突发性的收益率的波动
D、反映了风险因子对整个组合的二阶线性影响
E、无法充分度量非线性金融工具(期权)的风险
答案
A，B，E
解析
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本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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