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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险报价利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标: 若期权
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险报价利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标: 若期权
admin
2022-05-20
19
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险报价利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标:
若期权价格为8元,建立一个套利组合。
选项
答案
因为目前看涨期权售价为8元低于8.17元,所以存在套利空间。套利组合应为:卖空0.5143股股票,买入无风险债券22.69元,买入1股看涨期权进行套利,可套利0.17元。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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