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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。
admin
2016-06-20
27
问题
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。
选项
A、标的资产价格波动率
B、无风险报酬率
C、期权有效期内预计发放的红利
D、到期期限
答案
A
解析
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购入看涨期权的投资者来说,标的资产价格上升可以获利,标的资产价格下降最大损失以期权费为限,两者小会抵销,因此,标的资产价格波动率越大,期权价值越大;对于购入看跌期权的投资者来说,标的资产价格下降可以获利,标的资产价格上升最大损失以期权费为限,两者不会抵销,因此,标的资产价格波动率越大,期权价值越大。对于美式期权而言,到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动;对于欧式期权而言,到期期限发生变化时,期权价值变化不确定。对于看跌期权而言,无风险报酬率与期权价值反相关变动,期权有效期内预计发放的红利与期权价值正相关变动;对于看涨期权而言,无风险报酬率与期权价值正相关变动,期权有效期内预计发放的红利与期权价值反相关变动。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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