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  3. 下列关于分散化投资说法正确的是( )。

下列关于分散化投资说法正确的是( )。

admin2017-10-13  28
问题 下列关于分散化投资说法正确的是(  )。
选项 A、投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要高于单个资产亏损的概率
B、整个投资组合收益的波动性高于投资组合各资产收益的平均波动性
C、如果所构建的投资组合中的资产收益之间的相关性较低，风险分散化的潜力较大
D、投资组合中所包含的资产数量越多，风险降低的效果越不显著
答案C
解析 本题旨在考查分散化投资的原理。由于投资组合中多个资产同时发生亏损的概率(发生系统性风险)要远远小于单个资产亏损的概率(系统性风险或非系统性风险任一发生)，分散化投资使得投资者亏损的可能性及亏损的程度大大降低。选项A表述错误。只要有一部分时刻损失和收益相互抵消，整个投资组合收益的波动性就会低于投资组合各资产收益的平均波动性，投资者的风险就大大降低。选项B表述错误。如果所构建的投资组合中的资产收益之间的相关性较低，风险分散化的潜力较大。选项C表述正确。投资组合中所包含的资产数量越多，不同资产的收益波动性相互抵消的机会就越大，风险降低的效果就越显著。选项D表述错误。故本题正确答案为C。
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