完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。

admin2011-04-21 71

问题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。

选项 A、最小方差证券组合为B
B、最小方差证券组合为40%A+60%B
C、最小方差证券组合的方差为24%
D、最小方差证券组合的方差为20%

答案A,D

解析证券A和证券B完全正相关，它们的任何组合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。

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证券投资分析

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