资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是(　　)。

admin2009-11-26 47

问题资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是(　　)。

选项 A、市场收益率
B、零收益率
C、负收益率
D、无风险收益率

答案D

解析根据资本资产定价模型，零β证券的预期收益率是无风险收益率，其证明如下：
E(r_p)=r_f+β[E(r_M)-r_f]=r_f+0×[E(r_M)-r_f]=r_f。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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